Согласно опубликованному в конце июня обзору банковского сектора, в мае была получена прибыль в размере 67,1 млрд руб., что выше чем в предшествующем месяце - 57,3 млрд руб. (с начала года было заработано 234 млрд руб.). Повышение прибыльности является следствием уменьшения стоимости фондирования (прежде всего, у крупных госбанков, обслуживающих федеральные счета, на которые приходят бюджетные расходы), а также позитивной переоценки долговых ценных бумаг (так, в мае фиксированные ставки процентных свопов снизились на 3040 б.п.). В то же время отчисления в резервы (стоимость риска) заметно возросли с 33,7 млрд руб. до 107,8 млрд руб.  

В валютной части баланса с расчетных счетов и депозитов юрлиц отток средств в сравнении с предыдущим месяцем усилился до 3,3 млрд долл. (с 1,4 млрд долл.), что, по-видимому, является следствием погашения внешнего долга (3,8 млрд долл., согласно прогнозному графику ЦБ РФ). Существенное сокращение кредитного портфеля в инвалюте на 10,8 млрд долл. сопровождалось одновременным приростом валютного кредитования финансовых организаций различных форм собственности (не банки) в объеме 12,2 млрд долл. Такое изменение могло стать следствием как переклассификации ряда активов, так и перемещения (продажи с условием последующей покупки) кредитов/ценных бумаг на баланс управляющей компании с одновременным предоставлением финансирования (РЕПО). В последнем случае происходит повышение норматива ликвидности. По нашим оценкам, без учета этих связанных транзакций кредитный портфель вырос бы на 1,4 млрд долл.

В отличие от предыдущего месяца физлица забрали с депозитов порядка 2,4 млрд долл. (повышение расходов из-за отпускного периода, а также снижение ставок по валютным депозитам). В результате кредитно-депозитных операций отток валютной ликвидности составил 4,4 млрд долл.

Такой отток ликвидности был покрыт использованием высоколиквидных активов: с депозитов и корсчетов в банках-нерезидентах было выведено порядка 5,1 млрд долл. Кроме того, за счет использования ликвидных активов в мае валютная задолженность банков перед ЦБ РФ сократилась на 2,3 млрд долл. (до 14,7 млрд долл.). Таким образом, валютные обязательства снизились сильнее активов, то есть банки немного нарастили ОВП на балансе (отметим, что, по данным ЦБ РФ, на 1 мая размер чистой ОВП составил 282 млрд руб., или 4,4 млрд долл.).