МОСКВА, 13 фев - Прайм. Банк России разработал положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков по требованиям "Базеля II", следует из опубликованного на сайте ЦБ проекта документа.

В пояснительной записке отмечается, что подход на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска (ПВР) является альтернативой стандартизированному подходу, установленному инструкцией Банка России N139-И "Об обязательных нормативах банков".

НОВАЦИИ

В рамках нового подхода банк самостоятельно рассчитывает коэффициенты риска на основе оценочных значений компонентов кредитного риска: вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте, величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, срок до погашения кредитного требования.

Данный проект предусматривает два подхода к расчету кредитного риска на основе ПВР: базовый (БПВР) и продвинутый (ППВР). При использовании БПВР банк самостоятельно оценивает только один компонент кредитного риска - вероятность дефолта, для остальных компонентов кредитного риска проектом определены нормативные значения.

При использовании ППВР помимо вероятности дефолта банк также самостоятельно оценивает уровень потерь при дефолте и величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, а также рассчитывает срок до погашения кредитного требования.

Также документ определяет условия и порядок расчета величины кредитного риска с использованием ПВР, минимальные требования к количественной оценке компонентов кредитного риска и рейтинговым системам банка. ЦБ предупреждает, что расчет нормативов достаточности капитала банка с использованием величины кредитного риска, рассчитанной на основе ПВР, возможен при соблюдении минимальных требований, установленных в данном проекте, и только после получения соответствующего разрешения Банка России.

При этом разрешение на применение ПВР будет выдаваться по итогам проведения всесторонней оценки рейтинговых систем банка и процессов по управлению кредитным риском на соответствие минимальным требованиям.

В проекте документа уточняется, что подавать ходатайства на получение разрешения ЦБ могут банки с размерами активов более 500 миллиардов рублей. Согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 января 2014 года 12 российских банков удовлетворяют этому требованию.

Вместе с тем, порядок и правила получения разрешения на применение ПВР определены в проекте указания "О порядке рассмотрения Банком России ходатайств банков о применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска".