МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Наибольший объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России в октябре выкупили системно значимые банки, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

Здание Центрального банка РФ в Москве

Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до минимума с середины 2012 года

Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах в октябре увеличился до 155,1 миллиарда рублей по номиналу (в сентябре – 90,3 миллиарда рублей), что составило 31% от плановых значений на четвертый квартал 2023 года. Основная часть размещенного в октябре объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 54,3% ценных бумаг, на ОФЗ с постоянным купонным доходом – 39,7%.

"Наибольший объем ОФЗ на аукционах выкупили СЗКО – свыше 50% всех размещений (почти весь объем пришелся на ОФЗ-ПК). Значительный объем размещений также выкупили НФО в рамках доверительного управления (44%)", — говорится в обзоре.

В октябре ОФЗ-ПК на аукционах приобретали преимущественно системно значимые банки (98% размещенных ценных бумаг), при этом на вторичных торгах они осуществляли небольшие нетто-продажи ОФЗ-ПК на сумму 7,5 миллиарда рублей. На вторичном рынке они также продавали бумаги с фиксированным купоном – на сумму 14,2 миллиарда рублей, превысив объемы своих покупок ОФЗ-ПД на аукционах (4,8 миллиарда рублей).

"В целом на рынке ОФЗ спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном остается низким на фоне продолжающегося роста процентных ставок в экономике, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляют СЗКО", — отмечают в ЦБ.

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре вырос и составил 47,9 миллиарда рублей (в сентябре – 25 миллиардов рублей). Продажи на вторичных биржевых торгах осуществляли кредитные организации на фоне увеличения ожиданий высоких процентных ставок в экономике. Совокупно они продали ОФЗ на 59,8 миллиарда рублей: системно значимые банки снизили объемы продаж ОФЗ по сравнению с сентябрем с 36,8 до 32,2 миллиарда рублей, а прочие банки, напротив, увеличили темпы продаж – с 16,8 до 25,2 миллиарда рублей.

Также продажи осуществляли дочерние иностранные организации – на 2,4 миллиарда рублей. Остальные участники вторичного рынка осуществляли нетто-покупки ОФЗ. Основными покупателями выступили НФО за счет собственных средств и нефинансовые организации, купившие ценных бумаг на сумму 29,1 и 15,4 миллиарда рублей соответственно.

Также в государственный долг продолжают вкладываться розничные инвесторы: в октябре они приобрели ценных бумаг на 12,8 миллиарда рублей.