Переправляем стопы

"Новые идеи под конец года не спешат появляться. Поэтому перепроверю «стопы» по старым позициям и расскажу вам про изменения в своем среднесрочном портфеле. Также представлю свою систему переноса «стопов». Она у меня не очень затейливая - при прохождении котировками каждой четверти из 100% возможной прибыли, я переношу защитную приостановку от рубежа к рубежу. Данная система далеко не идеальна, но она хорошо показала себя с 2011 года. Иногда она претерпевает коррективы, если бумаги, очевидно передерживаются по временным фильтрам или у знаковых рубежей есть подсказки в виде новых трендов или психологических меток. Замечу, что первые «стопы» по позициям, которые я открывала в ноябре-декабре 2012 года, устанавливались из расчета соотношения риска на доходность 1 к 4, вместо стандартных 1 к 3. Это было необходимо, так как близость конца года несет дополнительные опасности на рынке. А по бумагам «Магнита» и «Транснефти» не может не настораживать еще и близость исторических пиков. Временных фильтров, для переноса «стоп-лоссов» нет. Если цена дошла до метки, от которой возможен перенос «стопа», я сразу по возможности его переношу. Это не значит, что все время нужно сидеть у монитора, учитывая, что стратегия среднесрочная. На практике, если немного «проворонить» сигнал даже на целую сессию - редко это бывает критично.

«Сбербанк»-ао  куплены 10 декабря 2012 года по 93,4. Цель 107 рублей. Возможная прибыль 14,56%. «Стоп-лосс» из расчета 1 к 4 за 90 рублей.

*«Стоп» переносится после прохождения каждой новой четверти возможной прибыли.

«МТС»-ао  куплены 28 ноября 2012 года по 231 рубль. Цель 265 рублей. Возможная прибыль 14,71%. «Стоп-лосс» из расчета 1 к 4 за 222,5 рубля. С учетом изменения курса «стоп-лосс» перенесен в безубыток.

«Магнит»-ао  куплены 22 ноября 2012 года по 4526 рубль. Цель 5600 рублей. Возможная прибыль 23,72%. «Стоп-лосс» из расчета 1 к 4 за 4257,5 рубля. С учетом изменения курса «стоп-лосс» перенесен в безубыток.

«НЛМК»-ао  куплены 19 ноября 2012 года цене 61,32 рубль. Цель 70 рублей. Возможная прибыль 14,15%. «Стоп-лосс» из расчета 1 к 4 за 59,15 рубля. С учетом изменения курса «стоп-лосс» перенесен в безубыток.

«Транснефть»-ап были куплены 14 ноября 2012 года по 60032 рубль. Цель 76000 рублей. Возможная прибыль составляла 26,59%. «Стоп-лосс» из расчета 1 к 4 за 56040 рубля. С учетом изменения технической картинки и расположения психологических рубежей после достижения уровня 70000 рублей «стоп» был перенесен под уровень 67000 рубля. Система переноса «стоп-лоссов» не выдержана по четвертям, так как уровень 70000 рублей вскрылся как сопротивление при формировании восходящего канала от конца мая 2012 года. Позиция закрыта 18 декабря. Итог 10,7%.

Обзор получился сухим, но что делать: работа на рынке - по большей мере проза. В заключение добавлю: мы все попадали в ситуации, когда видишь огромную бумажную прибыль, но почему-то вовремя не фиксируешь ее, и она превращается в реальный, иногда соразмерный непойманной прибыли, убыток. Чтобы не попадать в такую ситуацию, разработайте свою систему переноса «стоп-лоссов».